Ekonometriye Giriş

Bu kapsamlı eser, ekonometrinin ileri düzey konularına sistemli bir giriş sunuyor. Çok denklemli zaman serisi modellerinden başlayarak, vektör otoregresyon (VAR) sistemlerinin temel bileşenlerini ayrıntılı biçimde ele alıyor. Durağanlık tespiti, etki-tepki analizleri, varyans ayrışımı ve yapısal VAR modelleri gibi kritik kavramlar, teorik altyapıyla birlikte uygulamalı örneklerle pekiştiriliyor. Kitapta ayrıca eşbütünleşme (koentegrasyon) ve hata düzeltme modellerine geniş yer veriliyor. Bütünleşmiş değişkenlerin doğrusal ilişkileri, Johansen testi ve hipotez sınamaları, adım adım açıklanırken, Türkiye’nin makroekonomik verileri üzerinden gerçek dünya uygulamaları da inceleniyor. Gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) modeller, tahmin sonrası eşbütünleşme ilişkileri ve model seçimi gibi pratik konular, okuyucuya hem teorik hem de analitik bir perspektif kazandırıyor. Alanında sağlam bir kaynak arayanlar için ideal bir başvuru kaynağı.