Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

Finansal piyasaların karmaşık yapısını anlamak ve değişken ilişkilerini ölçmek isteyenler için hazırlanan bu çalışma, zaman serisi analizinin derinliklerine iniyor. Kitap, durağanlık kavramından başlayarak otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarını ele alıyor; ardından doğrusal zaman serisi modellerinin temellerini açıklıyor. Tek değişkenli koşullu değişen varyans modellerine geçiş yapan eser, simetrik ve asimetrik otoregresif yapıları inceliyor. Çok değişkenli analizlere odaklanan bölümlerde ise VECH GARCH, BEKK GARCH ve koşullu korelasyon modelleri detaylandırılıyor. Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC) yönteminin finansal piyasalardaki uygulamalarına özel bir yer ayrılan kitap, gerçek veri setleri üzerinden iki ayrı uygulama örneği sunarak teorik bilgileri pratiğe döküyor. Finansal etkileşimleri modelleme konusunda akademisyenler, araştırmacılar ve profesyoneller için kapsamlı bir rehber.